可以用2.6.0以下的版本参考这个试试看https://github.com/vnpy/vnpy_oracle
可以自己参考一下pyqt5的文档了
可以咨询一下官网的在线客服
可以看一下组合策略模块。
有问题请在【提问求助】板块或者问题对应的板块下发帖提问，请不要在【社区动向】板块下提问。
那可以自己去vnpy_spreadtrading.base下的load_bar_data函数下打印排查看看
现在都是建DbBarData, DbTickData, DbBarOverview三张表，建议不要改成分品种建表，不然要自己重构整个database文件
策略里load_bar函数use_database参数传成true，默认是false
tonyhe6688 wrote:
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy_ctabacktester\engine.py", line 404, in run_downloading
data = self.datafeed.query_bar_history(req)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy_rqdata\rqdata_datafeed.py", line 164, in query_bar_history
adjust_type="none"
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 150, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 103, in get_price
order_book_ids, market
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 222, in classify_order_book_ids
ins_list = ensure_instruments(order_book_ids, market=market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\validators.py", line 168, in ensure_instruments
all_instruments = _all_instruments_dict(market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 129, in wrapper
value = user_function(args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 139, in _all_instruments_dict
ins = _all_cached_instruments_list(market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 129, in wrapper
value = user_function(*args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 134, in _all_cached_instruments_list
return _all_instruments_list(market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 112, in _all_instruments_list
ins = [Instrument(i) for i in get_client().execute("all_instruments", market=market)]
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\client.py", line 31, in execute
raise RuntimeError("rqdatac is not initialized")
RuntimeError: rqdatac is not initialized按照楼主的提示操作了，依然回测下载RQData数据报错。
请问你参考2.6.0发布公告配置米筐账号了吗?
可以自己过滤掉非交易时段的tick
在vscode左下角可以点击解释器路径，然后可以进行选择
这个是根据你的策略逻辑成交的，只不过是支持净仓的交易所实盘发出去的单不传开平只传方向
是指成功发送到交易所，如果交易所收到会返回on_order回报的。
活动界面显示的是所有未成交的委托。
新手建议不要用pycharm,推荐使用vscode
应该是你之前的SZ已经写进overview.exchange里了吧。请自己手动删除一试试吧
你最后一根bar走完下单，这时候都收市了当然不能成交了。建议还是不要在最后一分钟下单。如果想当天成交的话，建议参考一下示例策略dual_thrust_strategy
最近在社区论坛和交流群里，发现有许多同学在询问如何对vn.py进行扩展增强来实现特定的量化交易功能。这块是比基于框架开发量化策略更加深入的主题，涉及到【金融交易】和【系统工程】两大领域的有机结合，计划举办一次活动以实践案例来分享这块的开发经验。
内容：
量化交易系统构架
认识事件驱动编程
程序驱动的模式
进程、线程、协程
事件驱动引擎实战
PyQt图形界面开发
QA问答环节
时间：10月31日 14:00-17:00
地点：浦东新区芳甸路1155号4楼WeWork会议室M
名额：40人（线下）
报名费：99元
报名方式：扫描下方二维码报名（名额有限，先到先得~）
也可以点击文章底部的原文链接跳转~
报名完成后，可以再次扫描上方二维码进入直播间（或者收看回放）！！！
公司全称
上海高频投资管理有限公司
基本介绍
上海高频投资管理有限公司成立于2013年，是一家以金融市场投资和资产管理为主业的专业投资机构，拥有专业的交易团队，自营资金实力雄厚。我公司根据市场变化和管理人的判断，投资基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等，力争实现基金资产的稳步增值。通过采用先进的程序化交易系统、多种交易策略，实现多品种、多周期、多策略的投资策略组合，在降低市场风险的同时追求更高收益。截至2021年7月，上海高频产品共计18支，规模合计约17亿元。
职位名称
量化投资经理
薪资范围
基本工资50-80K，根据工作经验不同，具体面议。
岗位职责
负责领导公司量化投资策略的研究、开发和实盘交易；
对所管理的私募产品进行跟踪评价、绩效归因及报告分析；
任职要求
国内外知名院校金融学、金融工程、数学、统计学及相关专业本科（或以上）学历；
具有稳健的投资管理业绩，3年以上量化策略开发经验；
具有较强的金融、投资理论知识，具有基金从业资格；
具有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力；
具有良好的职业操守和团队合作意识。
职位名称
量化研究员
薪资范围
基本工资15-20K，根据工作经验不同，具体面议。
岗位职责
任职要求
数学、物理、电子、计算机等理工科相关专业
熟悉C编程的优先
具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(Python优先)
对金融市场有强烈兴趣、对钻研投资策略有激情、学习能力强、逻辑思维清晰
联系方式
xiaoyou.chen@mail.vnpy.com，投递简历的邮件请注明申请公司和职位。
工作地点
上海
turnover的报错请参考2.5.0发布公告的数据库升级迁移部分https://www.vnpy.com/forum/topic/7454-vn-pyfa-bu-v2-5-0-webying-yong-hou-duan-fu-wu
如果想使用2.6.0，请先查看2.6.0的发布公告https://www.vnpy.com/forum/topic/7705-vn-pyfa-bu-v2-6-0-gao-xing-neng-jin-rong-shu-ju-ku
数据库升级了'vnpy.trader.database下没有init了
