目前不支持

参照get_pricetick写一个策略里调用即可

那是夜盘的数据吧，请升级至最新版再试试看吧

可以自己把相关代码注释掉

请问是做穿透式测试吗？

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】

原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-10-30

2021的最后一场（第三期）vn.py小班课开始报名，老规矩还是放几张之前课程的照片：

准备完毕，静候同学们到达

学习量化，先从掌握核心框架

深入代码，分析策略逻辑细节

 
小班课时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的课程，以及后续三个月的助教跟踪辅导。线下课程的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。

本期（总计第14期）课程的主题是【CTA策略交易】，目前剩余名额还有6位，感兴趣的同学请抓紧，课程大纲如下：

 
日期：2021年12月4日（周六）和12月5日（周日）

时间：两天下午1点-6点，共计10小时

大纲：

1 . CTA策略开发

a. 历史数据完整解决方案，多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗

b. 基于模板开发CTA策略，参数变量设计，回调函数处理，交易函数详解

c. 深入K线时间序列：自定义K线合成，技术指标定制，时间序列统计分析

2 . 策略回测优化

a. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则（停止单、限价单)、策略状态控制

b. 回测图表的分析方法，统计数据分析中的误区

c. 优化算法详解：多进程穷举算法、单进程遗传算法

3 . 实盘交易运维

a. 策略每日盘中的生命周期管理

b. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理

c. 盘中交易异常处理方案

4 . CTA进阶深入

a. 股指期货策略源代码分享：SuperCombo、Cuatro
b. 商品期货策略源代码分享：MoneyFlow、OscillatorDrive
c. CTA策略中的交易算法实现：委托细粒度状态机管理

针对股指日内的SuperCombo策略：

针对焦炭趋势的OscillatorDrive策略：

针对海外市场趋势的SuperTurtle策略:

 
价格：10999元
 

报名请发送邮件到event@mail.vnpy.com，注明想参加的课程、姓名、手机、公司、职位即可。

课程对于之前参加过小班课的学员优先开放，同时提供9折的价格优惠。
 

请删除C:\users\administrator.vntrader文件夹里的cta_strategy_data.json。
注意，这里的administrator应该是你的Windows操作系统用户名。删除后重启VN Trader即可。

如果后续再次出现该错误，请检查策略代码中，是否有把str、bool、int、float类型以外的变量名称写到了parameters列表中，这四种类型以外的变量由于无法通过json序列化会导致保存策略状态出错（损坏json文件）

可以在接口的onRtnDepthMarketData函数中加上turnover=data["Turnover"],获取

你整个启动脚本都没有缩进，请参照run.py

可以过滤掉非交易时间段的脏数据再试试看

position = self.main_engine.get_position(vt_positionid=f"{self.vt_symbol}.{Direction.SHORT.value}")
pnl = position.pnl
vol = position.volume
不就可以了吗
报None是get_position获取到None了吧

这个理论上可以一直跑，因为只有在你设定的交易时间段才会启动子进程

请问你的simnow账号是111111吗？

不适用交互式环境，用脚本跑就好了

现在tickdata和bardata已经添加了turnover字段，如果底层接口有获取的话，tick上会带的。如果没有请自行查看对应接口是否提供了

建议自己过滤掉非交易时段的垃圾数据

write_log

小刘小刘 wrote:

xiaohe wrote:

那可以收到平仓成交回报之后再开仓

小何老师你好，那是在on_bar函数的内部，在发出平仓指令之后，获得这个vt_orderids，写一个循环，一直等待这个条件vt_orderids in self.active_orderids不成立，才进行下一步？下面这个简化的代码应该就可以了对吧？

short_vt_orderids = self.short(vt_symbol_0, price, volume)
while short_vt_orderids in self.active_orderids:
    time.sleep(0.02)
self.buy(vt_symbol_1, price, volume)  # 因为我这个是用多品种模块的，所以是不同的vt_symbol

成交以后会有成交推送on_trade

那可以自己去vnpy_ctastrategy.engine里面打印排查看看

不是