人海孤鸿 wrote:
xiaohe wrote:
请问【变化】具体指的什么？如果你的策略是基于K线交易的话，初始化不会调用on_tick。而且如果怕非交易时间段数据对策论产生影响的话，过滤掉非交易时间段的数据就好了。
比如我在on_tick中有以下判断代码 flag初始值为 2
if self.pos == =0 and flag == 2:
flag = 3
本来我是要在策略启动时才应该有的判断，结果在策略初始化时，这个flag就变成了 3
这个要如何解决呢
五楼已经说过了，如果你的策略是基于K线交易的话，初始化不会调用on_tick。可以自己去看engine里的process_tick_event函数，要strategy.inited（策略初始化之后）才会把tick传进策略的on_tick函数中
没有这个功能
运行目录下应该有个.vntrader文件夹的
支持股指期货的期货公司都可以的吧
在另一个帖回复你了
influxdb
接口有接收期权的处理。可以自己去接口的onRspQryInstrument函数打印一下收到的data看看传过来的数据
4097是api版本不对，2.3.0的ctptest是6.5.1，可以用相同的配置信息分别练练ctptest和ctp试试看。如果能连上ctp，不能连上ctptest，那么可能是期货公司给了实盘的地址。如果都连不上建议可以用期货公司提供的api里的dll替换掉ctptest接口的dll然后再连ctptest试试看
你收到两点26的bar的时候，这根bar已经合成完了，此时两点26已经过完了，自然系统时间已经到27了。vn.py是以bar的开始时间作为bar的datetime，而不是结束时间
c++代码vnpy.api文件夹里有
如需获取保证金信息，可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4283-yong-hu-ce-lue-zen-yao-ke-yi-mei-you-zi-jin-can-shu-ctace-lue-zhang-hu
找不到合约是因为报错了吧。
请先解决报错63的问题吧。
这个报错应该是因为产品名称和授权码错误，请再检查一下输入的信息吧。也请看一下环境有没有填对
可以考虑clickhouse
这是委托记录，请看成交记录吧，没有同时成交。这个示例策略里平仓是停止单，回测限价单停止单撮合过程请参考backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order函数吧
请问【变化】具体指的什么？如果你的策略是基于K线交易的话，初始化不会调用on_tick。而且如果怕非交易时间段数据对策论产生影响的话，过滤掉非交易时间段的数据就好了。
可以在main_engine里根据需求修改一下add_gateway函数，改成可以传入gateway_name，然后把接口的名字改改应该就行了
