1. simnow账户连接ctp接口，ctptest是接入实盘仿真测试时连接的
2. 可以下一个快期进行修改也可以在sinmow网页登录页面通过忘记密码的方式修改密码吧

可以去github拉取一下dev分支最新的代码再试试看

黄裳 wrote:

/examples/vn_trader/run.py
运行上面这个文件，然后订阅行情，然后下单，下面是提示

ERROR -1 2104 Market data farm connection is OK:hfarm
ERROR -1 2104 Market data farm connection is OK:cashfarm
ERROR -1 2104 Market data farm connection is OK:usfarm
ERROR -1 2106 HMDS data farm connection is OK:cashhmds
ERROR -1 2106 HMDS data farm connection is OK:hkhmds
ERROR -1 2158 Sec-def data farm connection is OK:secdefhk
ERROR 9 399 Order Message:
Âò 1 EUR.USD Forex
Warning: Your order size is below the EUR 20000 IdealPro minimum and will be routed as an odd lot order.
Exception in thread Thread-4:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\vnstudio\lib\threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "C:\vnstudio\lib\threading.py", line 865, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ib\ib_gateway.py", line 831, in run
    self.decoder.interpret(fields)
  File "C:\vnstudio\lib\site-packages\ibapi\decoder.py", line 1280, in interpret
    handleInfo.processMeth(self, iter(fields))
  File "C:\vnstudio\lib\site-packages\ibapi\decoder.py", line 214, in processOpenOrder
    self.wrapper.openOrder(order.orderId, contract, order, orderState)
  File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ib\ib_gateway.py", line 428, in openOrder
    symbol=ib_generate_symbol(contract),
NameError: name 'ib_generate_symbol' is not defined

可以去github拉取一下dev分支最新的ib_gateway的代码，这里应该是generate_symbol(ib_contract)

请问是哪些合约订阅不上呢？

请把cta_strategy_setting.json删掉以后重启试试吧。如果还报同样的错，建议检查一下策略参数的类型。检查一下策略里是否有把str\bool\int\float以外的变量名，写到了parameters列表中，json文件保存不了这四种基础数据以外的类型，就会出错。

看上去像是你是用pycharm回测，然后poltly报错了。新手还是建议使用vscode吧，无界面回测建议使用jupyter_notebook

vn.py的规则是FIFO，逐笔对冲配对的，即使加仓结果也能保证正确

看了你那个帖子的回复，名称那里是空的说明没有订阅成功，那么是下不出去单的

名称那里是空的说明没有订阅成功，那么是下不出去单的

技术上可以的

你去看视频应该会有讲吧。
maxlot应该是开仓手数阈值吧，flag可能是记录止盈止损状态的变量吧

可以参考4楼

是在启动连接前设置的subscribe_topic过滤吗？

self.bg.bar，就是正在合成中的那一根K线了,
self.bg.window_bar，就是正在合成中的那一根多周期K线了

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
 
《投资组合策略7天入门》已经更新到第8集，课程内容围绕针对商品期货的横截面趋势因子策略展开（和CTA策略的时序因子属于两个方向），覆盖从基础概念学习、回测数据准备、策略代码开发、参数结果优化的全流程内容，详情请戳。

 
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-01-31

 
眨眼21年的第一个月就要过完了，这个月有两篇关于股票程序化交易的文章火遍了微信朋友圈。

第一篇是关于幻方量化开始投建第二台超级计算机的文章（该文章后来已被幻方撤回），其中提到目前A股市场的日均成交量中大概有20%是由量化（也就是程序化交易）去贡献的。

另一篇则是财联社的《券业打响量化交易军备竞赛！机构交易服务“三端”大盘点，看谁是真头部？谁正异军突起？》，详细列举了2020年中券商程序化交易系统相关的发布新闻。尽管文中提到了：完整的交易服务体系由“策略端+柜台端+极速行情”共同构成，但可能受限于作者的专业程度，部分细节条理（尤其是围绕系统名词的内容）不是那么清晰。
 

 
图中一些名词的说明：

• 柜台系统：券商用于为客户提供委托发送、成交记录和资金仓位结算的服务端系统；

  • 极速柜台：针对程序化交易专门优化设计，提供更快交易速度的柜台系统，但支持的业务类型较少，主要集中在股票的买卖（现货和两融）；
  • 集中柜台：面向普通投资者（主要是散户），提供完整的业务类型支持（包括股票买卖、基金申赎、打新IPO等等），但速度相对较慢；
     

• 行情数据：提供实时行情推送（包括L1盘口、L2盘口、逐笔成交委托、全档合成盘口）的服务端系统，在数据接收模式上可以分为TCP订阅、TCP全推、UDP组播软解码、UDP组播FPGA解码等；

• 交易网关：对接后端各种不同类型的柜台系统，对外提供标准化API接口的网关系统，一方面可以降低客户的开发成本，另一方面也可以提供额外的交易行为风控；

• 算法总线：将智能算法交易服务（两家主流的卡方和金纳）以类似交易API的形式提供给客户使用（参考海外IB API提供的各种内置算法），提供比常规限价单和市价单更加强大的智能交易算法委托（如VWAP、TWAP、冰山等）；

• 量化平台：对接上述提到的所有后端系统（通过API），由交易员每天直接使用的前端软件，大多提供UI图形界面，用户可以直接在上面开发策略、跑历史回测以及执行自动交易。

以上内容来源于我们比较有把握的信息，一些有程序化系统但我们不那么熟悉的机构就没写了（比如招商、广发、中信建投、银河等）。
 

如果觉得有任何遗漏或者偏差，欢迎在下方的讨论区拍砖和讨论！！！

 
或者如果大家对这块内容感兴趣也请告诉我们，后面可以考虑做一个专门针对股票程序化系统详细介绍的系列。

如果想按照1小时的频率交易的话也可以照这么写
如果是想像CTA策略那样基于多周期的K线进行计算的话也可以自己在下面写一个生成单品种的K线的类来合成K线再传进来交易

pair_trading_strategy是基于五分钟交易的。
你问函数的调用关系，投资组合策略7天入门应该会讲到的

有周期的策略可以参考一下示例策略pair_trading_strategy

可以先把策略放在vnpy.app.cta_strategy.strategies下看看图形界面能否显示策略类的名字

不知道backtesting_1单示例.py是什么文件了
官方版本cta_strategy文件夹下没有backtesting文件夹，只有backtesting.py