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原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2021-01-24

由KeKe（张杨飞）老师主讲的全新的《投资组合策略7天入门》入门课程已经正式开售。课程目标是帮助学员快速掌握PortfolioStrategy（投资组合策略）这一vn.py框架中自由度最高、可玩性最大的模块。

课程内容围绕一套针对商品期货的横截面趋势因子策略展开（和CTA策略的时序因子属于两个方向），覆盖从基础概念学习、回测数据准备、策略代码开发、参数结果优化的全流程内容，整体大纲如下：

课程定价为99元，购买请戳传送门，或者扫描下方二维码：

可参考该帖12楼和13楼

interval没有十五分钟这个频率，如果想导入十五分钟的K线数据做回测就在导入的地方选”1m"吧，但是要自己记住这是十五分钟的不是一分钟的

这是qt库版本不一致的底层报错，应该不影响运行的。等待程序响应中应该就是慢，一般这个是导入导出刷新数据的时候容易出现，别的应用场景应该不卡的。

是跑的遗传算法吧

原因就是你的数据的datetime不符合默认格式（'2020-10-15 9:13:00），把默认格式改成你数据的格式就行了。如果修改后还报错，那就贴一下你的报错截图吧

PositionProfit不就是持仓盈亏吗？
逐日盯市平仓盈亏是CloseProfitByDate

应该是你的策略on_init里没有load_bar加载历史数据，或者可以看下on_init函数有没有打错字

可以在cmd中用python -m vnstation启动，看看cmd是否有任何报错

不是，on_trade是成交变动了再推。要是漏掉了on_trade推送self.pos就不对了，但是这种情况应该不常见的，建议如果遇到了就手动修改一下self.pos。
ctp接口的话，底层持仓是每秒钟查询更新的。但在cta_strategy模块里不与self.pos挂钩，只是在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。底层持仓是不会主动去与self.pos同步的，因为如果一个品种跑多个策略，这样是不能拿底层持仓去进行判断的。但是如果就想获取底层持仓，而且一个品种只跑一个策略，可以用get_pos函数获取底层持仓的。

是self.bg.update_tick(tick)，没有（t）

是的。
基于分钟或者更低频交易的话，因为网络断开错过成交回报的情况应该不太常见。
底层持仓是会更新推送，可以用get_pos获取

详细描述一下你的问题。是什么时间点启动策略的？“没有tick数据“如何定义？是启动太早导致开盘了都没有tick数据推送（是指”行情“部分没有更新，还是策略没有tick或者bar更新）还是别的情况呢？

可以参考此帖试试看或者修改一下屏幕缩放试试

那应该就是多个python环境导致的报错了。
vnpy的python环境路径应该是C:\vnstudio\python.exe

是的

可以升级rqdatac版本试试，现在最新版本不限制pandas版本了

在电脑的“设置”-“系统”-“显示”处将屏幕分辨率修改成1920x1080应该就可以了。如果使用1080的分辨率仍显示不正常，则在电脑的“设置”-“系统”-“显示”处将缩放比例改成100%缩放就可以了。

只有on_trade的时候，CTA引擎才会去修改self.pos字段，然后调用sync_strategy_data函数同步pos。
还有就是on_init初始化的时候，会从缓存文件中读取同步。停止策略时调用sync_strategy_data函数同步pos。
手动下单需要自行修改cta_strategy_data.json文件里对应的pos。
可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4775-qing-wen-self-posdao-di-shi-ru-he-ji-suan-chu-lai-de

是的。
minute，因为都是由一分钟K线合成的，bg初始化里填的Interval只是告诉bargenerator要合成的K线的频率，感兴趣可以自己去vnpy.trader.utility下看一下BarGenerator的代码