可以修改vnpy.app.cta_strategy.ui.widget下的init_ui函数

取决于日线合成的方法了，比如说看时间点判断，那么应该是推进该时间点合成K线之后触发。如果是判断datetime.day不一致合成，那么应该就是第二天了。

实盘的话，初始化load_bar默认的频率是Interval.MINUTE，可以传入Interval.DAILY改成日线，这样传入on_bar的数据就是日线数据了。但是结束初始化之后，传入on_bar的是分钟线。所以交易逻辑肯定要写在on_window_bar下面。所以具体怎么操作还是要看日线合成逻辑怎么写了，如何与本地日线历史数据时间点衔接，合成日线逻辑里的window_bar逻辑怎么写，这些都要自己权衡思考了。
建议还是导入分钟数据，这样比较一致，日线合成逻辑也能简单一点。

导入数据时是要选周期的，导入日线，周期选择”DAILY“就好了。然后回测的时候，也是要选K线周期的，日线回测K线周期选”d“就好了

这个报错是因为登录时，填写的穿透式认证的产品名称和授权码错误。如果是实盘账户可以联系期货公司确认，如果是SimNow账户可以使用下面的配置（来自SimNow官网）

产品名称：simnow_client_test
授权编码：0000000000000000

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5322-vn-pyxin-shou-ru-men-faq-2020-12-11

可以记录vt_orderid然后进行撤单吧。

是的。
量化策略：负责计算生成买卖的信号，等待时机来捕捉市场Alpha。
交易算法：负责实际执行买卖的委托，减少捕捉Alpha时的执行成本。
对于交易数量不大的用户，可以选择直接将买卖委托的操作嵌入到量化策略的信号生成中（比如中小型资金跑CTA策略）。但对于资金较大的量化机构，算法交易就是业务中的刚需了

这个灵活性很高了，可以参考portfolio_manager那种写法，不过用这个方法可能要修改挺多地方的。

不用加时区，database_mongo调用load_bar/tick_data的时候会用convert_tz函数处理start和end，如果没有tzinfo也会进行处理的

如果实盘想用的话，可以试着在on_tick里判断tick传来datetime的分钟是否有了变化，有就证明新的一分钟到了，然后把交易逻辑写在下面试试

按道理这两个模块都是用的vt_setting.json文件里的setting访问数据库的。
那要不下一个sqlite的可视化图形管理客户端调试看看

可能是品种交易不活跃，前后两个tick时间间隔太长，没能合成规定interval的bar，可以自己print看看。

你的策略里没有run函数。
脚本策略文件编写需要遵循一定格式，可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/script_trader.html

和升级没有关系。
请删除.vntrader文件下的cta_strategy_data.json，然后重启vnstation。
如果后续再次出现该错误，请检查策略代码中，是否有把str、bool、int、float类型以外的变量名称写到了parameters列表中，这四种类型以外的变量由于无法通过json序列化会导致保存策略状态出错（损坏json文件）。

请问通过data_manager模块还能看见该合约数据吗？
是用的什么数据库？

那就pip install cryptography试试吧

检查一下你init函数的缩进吧，报错说是缩进问题

如果还报同样的错，建议检查一下策略参数的类型。检查一下策略里是否有把str\bool\int\float以外的变量名，写到了parameters列表中，json文件保存不了这四种基础数据以外的类型，就会出错

可以判断如果传过来的tick的时间不在交易时间内，就不调用update_tick试试

请不要轻易透露自己的账户和密码，建议换张打了码的图。一般报4097就是环境用错了时段或者同时连接了多个c++接口导致的