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xiaohe

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2020年11月16日 16:23:01 UTC

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1701-shui-neng-xie-ge-windde-shu-ju-jie-kou-lei-si-mi-kuang-de
https://www.vnpy.com/forum/topic/38-ctadao-ru-windshu-ju-de-dai-ma

主题：用backtesting_demo.ipynb手动回测怎么修改数据库位置，把数据库改到d盘后不能手动回测了

2020年11月16日 16:20:26 UTC

改数据库请参照https://www.vnpy.com/forum/topic/1979-vn-pyshe-qu-jing-xuan-6-zuo-jiao-yi-ni-xu-yao-xuan-hao-shu-ju-ku

主题：XTP的TickByTick回调数据为什么不完全呢？

2020年11月16日 16:18:25 UTC

是在接口哪个函数下print的data

主题：为何CTA模块没有$发持仓加载功能？

2020年11月16日 16:13:20 UTC

self.pos策略持仓也保存了

主题：道指1899年的日线数据导入问题

2020年11月16日 16:10:57 UTC

报这个错通常是因为：要转换成浮点数的字符串中包含非数字字符的东西，比如空字符串、字母都不可以转换为浮点数。
先检查一下自己的字符串内容，注意里面是否有换换行符 \n，制表符 \t 或空字符串 ‘ ’

主题：多帐户管理和根据一个excel表格信息去$和$

2020年11月16日 07:06:25 UTC

多标的可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3111-vn-pyfa-bu-v2-1-2-duo-biao-de-zu-he-ce-lue

主题：vnpy2.7，飞鼠的api还需要自行编译码

2020年11月16日 07:04:27 UTC

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4678-ubuntuxia-shi-yong-fei-shu-apideng-lu-jiao-yi-fu-wu-qi-shi-bai

主题：vn.py新手入门FAQ 2020-11-16

2020年11月16日 05:58:48 UTC

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】

原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-11-16

更新日期：2020-11-16

针对许多初学者在刚开始使用vn.py时，容易遇到的各种常见问题，整理了这份FAQ文档，后续也会持续保持更新。

软件安装和基础使用

【Q】阅读和开发vn.py相关的代码，推荐怎么选择Python版本和IDE工具？

【A】建议使用vn.py官方打包的Python发行版VN Studio作为Python环境，同时使用Visual Studio Code（安装Python和Pylance插件）作为IDE工具。

对于新手来说，尤其不推荐使用PyCharm，作为针对大型Python项目的PyCharm，使用时需要用户对运行环境进行大量细节配置，不熟悉的人很容易在各种地方出错，浪费大量时间去爬坑。

对于经验丰富的老手来说就无所谓了，选择自己最熟悉的Python版本和IDE工具就好。

CTP期货接口

【Q】已经连接登录了CTP接口，但是在VN Trader主界面，左上角的编辑框中输入合约代码后，为何回车无法订阅行情？

【A】请检查合约代码是否输入正确，国内4家期货交易所的合约命名规则有所区别，vn.py内部全部采用官方命名，举例来说：

中金所：IF2003
上期所：au2003
大商所：m2003
郑商所：TA003

请注意以上命名中的英文字母大小写，以及年月的数字。

【Q】连接SimNow的CTP服务器，主界面左下角日志区域没有任何输出信息，或者出现4097错误？

【A】可能有以下几个原因，请按顺序排查：

SimNow提供两套环境，其中第一套仿真实盘环境只能在交易时段使用（9:00-15:00），第二套仿真测试环境只能在非交易时段使用（所有其他时间）；
第一套环境中又分为三组服务器，vn.py只能连接第二和第三组服务器（支持穿透式验证的版本），不能连接第一组；
由于运维方面的原因，SimNow服务器有时会出现停机维护的情况（2019年之后尤其频繁），此时只能等待到下一个交易日再尝试。

【Q】CTP接口报错：“交易服务器授权验证失败，代码：63，信息：CTP：客户端认证失败”是怎么回事？

【A】这个报错是因为登录时，填写的穿透式认证的产品名称和授权码错误。如果是实盘账户请联系期货公司确认，如果是SimNow账户请使用下面的配置（来自SimNow官网）

产品名称：simnow_client_test
授权编码：0000000000000000

【Q】申请穿透式接入时，期货公司要求提供AppID，请问AppID是什么？

【A】AppID是一个由用户提供的交易程序的代码，具体怎么写可以参考这篇文章：《看完这篇，彻底搞定期货穿透式CTP API接入》

【Q】行情订阅失败，说找不到合约，请问这是怎么回事？

【A】查找合约可以点击主界面的顶部菜单栏的【帮助】->【查询合约】打开对话窗口：

在对话窗口的搜索框中输入想要交易的合约代码的一部分，搜索全部相关的合约信息；
或者将搜索框留空，直接点击搜索，则会显示当前已连接的交易接口所能交易的全部合约。

通过搜索出来的结果，即可判断合约代码的正确写法。

同时两种比较常见的出错原因：

代码名称写错，比如【RM101.CZCE】可能打成了【rm101.CZCE】。
找不到该合约，比如说已退市的合约或者是账户权限外的合约。像SimNow账户就不支持期权仿真环境，所以SimNow账户是找不到期权合约的。如果需要的话，可以去支持期权仿真环境的期货公司申请试用账户。

RQData数据服务

【Q】RQData中的连续合约数据，提供88、888、99等多种类型，做CTA策略回测应该用哪个？

【A】首先是数据的区别，以股指IF合约为例：

IF88：简单将IF股指期货每个主力月份的量价数据进行拼接，未做任何平滑处理，在主力合约换月时数据会有跳空的现象，因此该数据只适合日内CTA策略的回测（收盘无持仓）；
IF888：在IF88数据的基础上，当主力合约换月时记录换月的价差金额，并对之前的历史数据全部加上或者减去该价差，进行平滑处理，因此该数据适合隔夜CTA策略的回测（收盘有持仓）；
IF99：由所有可交易品种的数据，以累计持仓量进行加权平均后，得出的指数数据，由于其在现实中不可交易（交易所并不提供指数合约），因此不推荐使用该数据进行回测，可用于某些数据模型的研究。

具体细节可以参考米筐官方的RQData文档页面。

【Q】RQData报错：this license is only allowed to access through the education network，请问这个该怎么解决？

【A】这个报错说明使用的是学生账号，只能在校园网环境下使用。如果已经使用的是校园网络，但仍报同样的错，应该是ip地址不在的RQData网段池里，建议联系RQData的工作人员进行添加。

【Q】RQData报错：rqdatac.share.errors.QuotaExceeded: Quota exceeded，请问这个是什么情况？

【A】这个报错说明目前该账户同时登录的次数超过了限制。对于付费用户，RQData默认允许同时有3个连接登录，对于试用账户则只有1个了。请关闭其他连接了RQData的进程后，再次尝试即可。

CTA策略交易

【Q】我自己开发的策略，应该放到什么目录？

【A】CtaStrategy和CtaBacktester两个模块，在启动时都会自动扫描加载VN Trader运行时目录（主界面窗口顶部标题栏的路径）下的strategies目录中的策略文件。

默认情况下，运行时目录是当前操作系统的用户目录，假设你的用户名为abc：

Windows系统
- 用户目录为c:\users\abc；
- 策略应该放在c:\users\strategies中
Linux/Mac系统
- 用户目录为/home/abc
- 策略应该放在/home/abc/strategies中

历史数据和数据库

【Q】vn.py支持哪些数据库？对于用户来说应该怎么选择？

【A】目前一共支持四套数据库：SQLite、MySQL、PostgreSQL以及MongoDB。其中SQLite、MySQL和PostgreSQL属于SQL类数据库，MongoDB属于NoSQL类数据库。

从各自的特点看：

SQLite：采用单一本地文件来保存数据，用户无需安装任何软件即可使用，也是vn.py默认使用的数据库，推荐绝大部分刚上手的用户使用（无需做任何配置）；
MySQL：互联网时代使用广泛的数据库，需要额外安装运行MySQL数据库服务（可以选择本机或者独立服务器部署），推荐需要同时运行多个VN Trader进程访问数据库，且有一定SQL经验的用户使用；
MongoDB：基于类似Json格式储存的文件型数据库，其查询语言比起SQL更加适合交易员的胃口（易上手），同时速度性能比起MySQL有一定优势，推荐需要同时运行多个VN Trader进程访问数据库，且不会SQL的用户使用；
PostgreSQL：功能强大的开源数据库之一，比起MySQL支持更复杂的查询语法和数据格式，但同样也需要大量的时间来学习和配置，只推荐对其已有丰富使用经验的用户使用。

关于数据库的具体配置方法，请参考官网文档。

【Q】手头已有从其他来源（淘宝购买、软件导出等）获取的CSV格式的K线数据，如何导入到vn.py中用于策略历史回测分析？

【A】注意：最新版本中已将之前的CsvLoader模块的功能，合并到了DataManager模块中。

操作流程如下：

在VN Station中启动VN Trader Pro时，勾选加载DataManager应用模块；
打开VN Trader主界面后，点击顶部菜单栏的【功能】->【数据管理】，打开DataManager窗口；
点击右上角的【导入数据】按钮，弹出对话框【从CSV导入数据】；
点击【选择文件】按钮，在弹出的对话框中选择要导入的CSV文件路径；
在【合约信息】栏目下，配置要把数据放到其中的目标数据库，注意周期只支持：MINUTE（1分钟线）、HOUR（1小时线）、DAILY（1日线）、WEEKLY（1周线）；
在【表头信息】栏目下，根据CSV文件内的表头进行匹配，注意如果是英文大小写必须完全一致；
在【格式信息】栏目下，对日期时间戳的字符串格式进行匹配，大部分情况下注意分隔符（如年月日用“-”还是“/”）以及日期时间之间是否有空格就够了；
点击【确定】按钮执行导入操作，导入过程中界面会假死，通常耗费几秒到十几分钟的时间（视乎数据量）；
完成后点击右上角的【刷新】按钮，即可查询数据库中当前该合约的