自己尝试改一下看看就知道了
simnow要连接ctp接口,ctptest是给穿透式测试用的。而且连接的时候请不要两个都勾选
Position持仓和Account资金数据,在底层接口中是每隔几秒轮询获取的,而不像Order委托和Trade成交是实时推送,会存在滞后性的问题。
因此在CTA策略模板中,不应该去访问这两个数据。如果想动态持仓的话,可以参考官方公众号里的进阶课程《CTA策略》里的51-53课里的示例策略cinco策略里对size的处理。
能贴一下报错截图吗
那建议还是统一对夜盘时段的数据处理一下再导入吧
https://github.com/vnpy/vnpy
那感觉直接fork到你的仓库更方便一点
chibuikem wrote:
举个例子:如果沪银交易,回测的始化,滑点设置多少比较合适?1吗?以及价格跳动是不是也要设置为1?谢谢
价格跳动是1,但是滑点取决于你自己,如果你觉得1跳就ok,就可以填1
那得一起改的吧,你的报错定位就在这块
抱歉,是我打错了是[-14:-6]
和其他的一样,就在导入数据的时候"周期"选"daily",回测的时候"K线周期"选“d”就可以了。示例策略的话,cta的在vnpy.app.cta_strategy.strategies里
按道理你这个报错应该是DLL load failed,找不到指定模块,应该安装vcredist 2015-2019就可以解决的。那请参考一下https://www.vnpy.com/forum/topic/4666-from-vnsecmd-import-mdapi-zhao-bu-dao-zhi-ding-de-mo-kuai试试看
建议还是按照这个帖子改,只在bg里添加四行,但要把[-8:]换成[14:-6],因为vnpy2.1.3之后已经换成全球时间戳了。然后调用也按照楼主改,然后可以在def on_daily_bar下打印看看有没有合成成功
安装vcredist 2015-2019试试看。
是卡在哪了么
是哪里遇上问题了么